How To Backtest Trading System

Backtesting: Dolmetschen Das Vergangene Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Wie man Trading-Systeme sichert und die Kurvenanpassung zu vermeiden Um zu beurteilen, wie gut ein bestimmtes Handelssystem in der Zukunft funktionieren sollte, backtest es es auf Vergangenheit Marktdaten. Backtesting wendet eine Reihe von Handelsregeln auf historische Daten an, um zu schätzen, wie diese Regeln durchgeführt hätten, wenn wir sie tatsächlich gehandelt hätten. Gute hypothetische historische Ergebnisse garantieren nicht, dass eine Reihe von Regeln in Zukunft gut funktionieren wird. Allerdings bedeuten schlechte hypothetische historische Ergebnisse fast sicher, dass ein System nicht in Echtzeit gehandelt werden sollte. Der wahrgenommene Wert des Backtestings ist in dem Glauben verwurzelt, dass historische Tendenzen wiederholen. Trader haben seit Generationen Strategien auf historische Daten getestet. Allerdings wurde die Praxis populär mit dem Aufkommen von Personal Computern und Zweck-gebaut System-Test-Software. Wie System Writer, die sich zur TradeStation entwickelt hat. Diese Software und eine Datenbank mit historischen Daten erlaubten denen ohne Code-Schreib-Hintergrund, um Handelssystem-Ideen zu testen. Das breitere Verständnis und die Akzeptanz von Handelssystemen sowie die Frustration, die viele bei der Herstellung von Trading-Systemen auf eigene Faust begegneten, hat dazu beigetragen, dass der Markt der Drittanbieter-Systeme in den 1990er Jahren gedeiht. Futures Truth ist ein unabhängiges Unternehmen, das seit den 1980er Jahren kommerziell verfügbare Handelssysteme verfolgt hat. Derzeit verfolgt er mehr als 500 Systeme. Futures Truth testet Handelssysteme in Echtzeit, nicht auf historische Daten. Dies verhindert, dass die Änderung der Regeln im Laufe der Zeit und besser simuliert Regelausführung in tatsächlichen Marktbedingungen, wie z. B. Zeiten mit hoher Volatilität. Nach Futures Truth sind nur etwa 45 der verfolgten Systeme langfristig rentabel, während nur 20 ein gutes Rendite-Verhältnis aufweisen. Allerdings sind diese Zahlen wahrscheinlich besser als die breiteren populationrsquos, weil nur jene Verkäufer wirklich zuversichtlich in ihrer Logik drehen sie zu Futures Truth für Echtzeit-Analyse und öffentliche Kritik. So viele Systeme scheitern, weil ihnen eine gültige Prämisse fehlt. Stattdessen werden die Ein - und Ausstiegsparameter aus dem Data Mining abgeleitet. Data Mining scannt einfach historische Daten für Regeln, die in der Vergangenheit gearbeitet hätten. Oft sind solche Regeln genau in die Vergangenheit gepasst und haben keine Hoffnung, besser zu arbeiten als zufällig auf unsichtbare Daten. Stattdessen sollte die Systementwicklung mit einer Theorie beginnen, die getestet, analysiert und für die Anwendung optimiert werden kann. Dieses Konzept beinhaltet auch eine andere Perspektive auf die Systemprüfung selbst: Das Ziel der Backtesting ist nicht, eine Sammlung von hypothetischen Gewinn - und Verluststatistiken zu produzieren. Es ist, die Gültigkeit der Theorie und die Genauigkeit der Regeln bei der Erfassung der Prämisse zu testen. Systemtests sind ein vielfältiger Prozess von den Daten bis hin zur Zeitskala, um Auftragsannahmen zu bestellen, Kontraktspezifika und Risikokontrolle zu bestellen. Das Versagen an irgendwelchen von diesen kann einen ansonsten gültigen Test mdash ruinieren oder manipulieren sie können Resultate erzeugen, die weit überlegen sind als das, was wir in Echtzeit erreichen würden. Sie müssen es richtig machen, wenn Sie hoffen, mdash zu validieren oder wenn angemessen, ungültig mdash Ihr System. Werkzeuge des Handels Es gibt zwei Elemente zum Backtesting: Die richtigen Werkzeuge mdash Software und Daten mdash und eine wissenschaftliche Methode, um Systeme mit diesen Tools zu entwickeln. Letrsquos beginnen mit Blick auf die Werkzeuge des Handels. Viele Optionen stehen Ihnen zur Prüfung Ihrer Ideen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich in der Leichtigkeit, Ideen in Code umzuwandeln und wie sie mit den Details umgehen, was einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann. Zum Beispiel, wenn ein System auf eine Limit Order eingibt, einige Software Datensätze eine Füllung, wenn dieser Preis berührt wird. Allerdings gibt es kaum eine Garantie, dass eine solche Bestellung in echten Handel gefüllt worden wäre, noch gibt es eine Garantie, die es gewinnt. Einstieg auf Stationen garantiert einen Eintrag, aber keinen Preis. Ein weiteres Problem ist die Erfassung der realen Preise. Während die meisten professionell entwickelten Software nicht mehr dieses Problem hat, ist es immer noch ein Anliegen für diejenigen, die manuell Tests von Systemen in Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel. Zum Beispiel, wenn ein System kauft an einem Stop gleich dem engen plus ein Drittel des durchschnittlichen Bereichs über die letzten drei Perioden, und wenn die durchschnittliche Reichweite 10 ist, dann kaufen wir am Ende plus 3.333. Wenn wir den E-Mini SampP 500 handeln, handelt es sich um 0,25 Tick Größen. Das bedeutet, dass die Einstiegsdifferenz bis zu 3,50 runden muss. Ein Anfangshändler kann das nicht erkennen, wenn man die Zahlen manuell knirscht, und es war zu lange her, dass viele professionelle Programme den gleichen Fehler gemacht haben. Im Laufe der Zeit könnte ein solcher Fehler zu einer erheblichen Diskrepanz führen. Im großen Bild sind diese Verfahrensangaben jedoch gering. Das große Problem sind Daten. Verwandte Artikel Obwohl unser Strategie-Erstellungs-Framework sich weit über die Grenzen von NT hinaus entwickelt hat, finde ich mich immer noch von Zeit zu Zeit, für mehrere Zwecke und wo wir unseren Anfang bekommen haben, also vielleicht kann ich dir hier helfen. NinjaTrader hat sicherlich seine Bugs und Fehler, aber alle Plattformen tun, und unter den gemeinsamen Retail-Trading-Plattformen da draußen Ich denke, NT ist einer der intuitivsten und unkompliziert, und einer der einfachsten in einer effektiv effizienten Weise direkt aus der Box zu verwenden . Einer der Gründe dafür ist der NT-Strategie-Assistent, der es einem Benutzer ermöglicht, eine Strategie ohne Kenntnis der Codierung zu erstellen, Ich gebe ein Beispiel. Lasst uns sagen, wir wollen eine Strategie aufbauen, die bei einer EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) in einem Zeitraum von 15 Kreuzen über dem SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) in einem Zeitraum von 15 eintritt und am Marktabschluss eines jeden Tages ausläuft. Um dies zu tun, öffnen wir einfach den Strategie-Assistenten, vergeben unsere Strategie einen Namen und wurden mit dem folgenden Bildschirm konfrontiert, so dass wir bis zu 10 verschiedene Sätze von Bedingungen definieren können, die bei Auslösung zu einer bestimmten Aktion führen (in der Regel Ein Eintrag oder Exit): Wenn wir auf das Hinzufügen klicken, wurden wir im oberen Fenster mit folgendem Bildschirm konfrontiert: Wie Sie sehen können, habe ich einfach EMA auf der linken Seite ausgewählt und SMA auf der rechten Seite und Ive hat unsere Periodenwerte geändert Für jeden bis 15. In der Mitte änderte Ive die Dropdown-Auswahl zu CrossAbove. Wenn Sie ok drücken, füllt sich der obere Teil des obersten Screenshots aus. Ill jetzt sagen, es zu geben Lange, wenn dieser Trigger auftritt, und klicken Sie auf Ok: Und das ist es. Wir klicken durch die nächste, unsere Strategie savescompiles, und waren frei zu backtest es, um seine Handelsergebnisse über die historische Periode zu bestimmen, mit der NT-Plattform. Zugegeben, das ist eine eindimensionale Strategie (und sicherlich wäre es nicht rentabel), aber es ist ein Beispiel dafür, wie einfach man eine automatisierte Handelsstrategie erstellen kann, vorausgesetzt, dass Ihre entryexit Logik mit ihren Bausteinoptionen quantifiziert werden kann Sind ziemlich umfangreich, wenn du kreativ bist. Schließlich kann man durch ein weiteres Feature gehen. Lets sagen, waren nicht sicher, welche Moving-Average-Periodenwerte optimal sind, in unserer Beispielstrategie. Lasst uns sagen, wir wollen mehrere Werte testen, um uns zu bestimmen, welche Werte ideal sein könnten. Um dies zu tun, drücken wir nur zurück und wurden mit diesem Bildschirm konfrontiert: Wie Sie sehen können, habe ich zwei Variablen erstellt und ihnen Namen gegeben, oben. PeriodOne wird als Periodenwert unseres EMA-Gleitendurchschnitts fungieren und PeriodTwo wird als Periodenwert unseres SMA-Gleitwertes fungieren. Nun klicke ich als nächstes zurück und komme zu unserem Einstiegsbildschirm zurück und öffne wieder den Condition Builder, und ich ändere einfach unsere 15 Werte auf unsere neuen Variablennamen (PeriodOne und PeriodTwo): Was das erlaubt uns zu tun, Startet eine Optimierung, die fortfährt, verschiedene Periodenwerte für diese beiden gleitenden Durchschnitt zu testen und anschließend die Ergebnisse jedes Tests für unsere Durchsicht anzuzeigen. Ive ging voran und führte diese Optimierung, die nur ein oder zwei Minuten dauerte, mit Rohöl und 15-minütigen Bar Inkrementen als unseren Datensatz: Wie Sie in der rechten rechten Parameter Spalte sehen können, hat es mehrere verschiedene Kombinationen getestet Periodenwerte und hat alle Ergebnisse nach dem gesamten Nettogewinn, der über die historische Periode in unserem Testbereich (312015 bis 112017, in diesem Fall) verdient wurde, eingestuft. Wieder ist dies ein außergewöhnlich einfaches Beispiel, um einen Punkt zu veranschaulichen, aber der Punkt ist ein gültiger. Vor allem in den frühen Phasen, wenn man verschiedene Dinge experimentiert und testet, kann man von den Ideenstadien gehen, zu einem Backtest-Ergebnis, der genau das zeigt, was diese Idee über die historische Periode in wenigen Minuten, auch ohne Programmierkodierung, ergeben hätte. Darüber hinaus gibt es eine View Code-Taste in ein paar der Screenshots oben, die Ihnen erlaubt, klar zu sehen, wie Ihre verschiedenen ausgewählten Bausteine ​​in praktikablen Code zu übersetzen, eine gute Möglichkeit, um Ihnen zu helfen, lernen Sie die Codierung, im Laufe der Zeit. Mein Rat springe direkt hinein, versuche, herumspielen. Vieles kann man schnell und effizient erlernen. Besonders für diejenigen, die am besten lernen, indem sie tun. Im Gegensatz zu großen, schwerfälligen, trockenen Lehrtexten. Ich hoffe das ist hilfreich. Genießen Sie 654 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Sie fragen, wie man ein Trading-System auf NinjaTrader (NT) erstellen und es erneut testen. Es kann getan werden, aber es ist nicht einfach. Ohne in Codierung und Software architecturedesign zu gehen, kann ich dir nur eine allgemeine Vorstellung geben, wie man es machen könnte. Der erste Schritt ist, ein Handelssystem zu schreiben. Simpleistisch besteht dies aus mehreren Teilen: (i) schreibe ein Modul, das alle verschiedenen Setups für die Trades enthält, die du ausführen willst (Identifizieren Sie die Bedingung (en), die die optimale Möglichkeit darstellt, einen Handel zu betreten Auf Ihre Kriterien, und Sie können mehrere Setups haben), (ii) schreiben Sie ein Modul, das nach diesen Setups in Ihren Daten in Echtzeit suchen wird, (iii) schreiben Sie ein Modul, das Katalog und speichern Sie die Setups in gefunden Die Echtzeitdaten und (iv) ein Modul schreiben, das einen Handel ausführt, der auf einem dieser Setups basiert. Das ist an sich schon schwierig, da dies in Echtzeit geschehen muss. Darüber hinaus müssen Sie die Fälle behandeln, in denen Sie mehrere Setups finden, die möglicherweise Trades in der gleichen oder entgegengesetzten Richtungen angeben (i. E. Lang und kurz). Sie müssen auch Ziele, Rentabilitätskriterien für Ihre Setups, Stop-Loss und nachlaufende Kriterien berücksichtigen. Last but not least, müssen Sie darüber nachdenken, Skalierung in und out Strategien mit Ihrem Handel eingerichtet Kriterien. Abgesehen davon habe ich noch nicht einmal überprüft und Fehlerbehandlung Komponenten des Codes, die Sie müssen auch Adresse. Um dies effizient zu machen, musst du diesen Code fädeln. Das Problem mit dem Schreiben in NT ist, dass NT nur eine Teilmenge der C-Sprache unterstützt und derzeit nur Unterstützung für das 3.5-Framework bietet. Dies bedeutet, dass Sie es in C als DLL schreiben und es in Ihrem NT-Code verweisen müssen. Jetzt, da du deine Dll geschrieben hast, um einen Handel zu identifizieren, musst du Code schreiben, um den Handel auszuführen. NT bietet eine Managed und eine nicht verwaltete Ansatz, dies zu tun. Ich benutze jetzt und komme NT, und ich werde sagen, dass dieser Teil von NT nicht gut dokumentiert ist - zumindest habe ich es nicht gefunden, aber in aller Fairness können Sie Hilfe vom NT-Personal auf ihrem Support-Forum bekommen. Sie wollen den nicht verwalteten Ansatz nutzen, um die größtmögliche Flexibilität zu erhalten. Natürlich wollen Sie eine Datenbankstruktur in Ihrem Code implementieren, um Ihre Trades zu protokollieren. Dieser Teil des Programms wird auch schwierig sein, denn es gibt einige Probleme, die du hier begegnen wirst. Jeder Handel muss überprüft werden, die Aufträge müssen sequenziert und sehr gut überwacht werden, und Ihre Position muss sorgfältig beobachtet werden - vor allem, wenn Sie auch planen, Trades durch Umkehr von Positionen zu betreten. Jetzt, wo du so weit gekommen bist, kannst du eine NT-Strategie schreiben, um dein System wieder zu testen. Auch hier wird der nicht verwaltete Ansatz hier am meisten wert sein, denn er bietet Ihnen die größtmögliche Flexibilität. Auch hier ist dieser Code schwierig und nicht besonders gut dokumentiert. Es kann aber auch getan werden. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt fertig Codierung und kann beginnen, deinen Code live zu testen. Sie müssen vielleicht Ihren Code ändern, um mit Echtzeit-Bedingungen in Live-Daten umzugehen. Abhängig von den Märkten, die Sie planen zu handeln, müssen Sie darüber nachdenken, wie Sie mit dem Handel in Berichten umgehen, Positionen über Nacht halten, Handelsgrenzen, sowie wenn der Handel durch den Austausch suspendiert wird. Angenommen, Sie haben das alles getan, Sie haben jetzt ein zurück getestetes Handelssystem auf NT. Wie gesagt, nicht einfach, aber es ist sicherlich machbar. Nachdem wir dies getan haben, für Stunden und Stunden (und Stunden) der Arbeit und Prüfung vorbereitet werden. Als ich anfing, habe ich den nötigen Aufwand grob unterschätzt. 1.5k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für ReproduktionHow to backtest Handelssystem Hallo. Im ein Noobie Trader und so weit ich es geschafft, 5k Forex Demo-Account auf etwa 4k in einem Monat zu bekommen. Im nicht allzu glücklich mit dem Ergebnis, aber trotzdem. Ich las über mehrere Handelssysteme, einschließlich Rapirforex, erstaunliche Forex-System, Surfen, 123-froex, surefire Forex Handel und explosive Gewinne, um nur wenige zu nennen. Ich möchte dieses System testen, und alle anderen Systeme, die ich mit historischen Marktdaten finden kann. Im primär auf der Suche nach einer Erfolgsquote für ach System. Ich habe einige auf der Suche nach dem Netz, aber ich kann nicht irgendetwas konstruktives finden Welche Software würde ich tun müssen. Wo bekomme ich histirische Forex-Marktdaten. Irgendwelche bestimmten Webseiten, die ich auspacken sollte. Danke im Voraus. Jan 30, 2005, 10:56 pm Joined Nov 2004 gehen zu spreadtrade2win ein großartiges System und Forum und alle kostenlos. Jan 31, 2005, 6:53 am Beitritt Mar 2004 Ursprünglich geschrieben von aberry gehen zu spreadtrade2win ein großartiges System und Forum und alle kostenlos. Gute Backtestting-Software, youll müssen einige Programmierung zu tun, um es zu verwenden tho (wie Programmierung geht es nicht so beängstigend) Ursprünglich Geschrieben von SOCRATES Es gibt eine Menge Diskussion über den Handel von Websites über das Thema Backtesting. Das fasziniert und verwirrt mich enorm. Es gibt auch eine Menge Diskussion über Systeme. Was sind diese Systeme, von denen du sprichst Es scheint mir, dass du über die Überprüfung der Effizienz einer bestimmten Software sprechen kannst. Ist das richtig Es scheint mir auch, dass du die Verdienste oder Gelegenheiten bestimmter Methoden besprechen kannst. Ist das auch richtig oder nicht Ja, ich versuche, das System auf die historischen Daten zu testen, um zu finden, wie genau es auf lange Sicht ist. System ist keine Software. Es handelt sich um ein Handelssystem, d. h. es soll sein gutes Gulsezeichen mit höchster evtl. Genauigkeit auf der Grundlage technischer Analysen hervorheben. Und, BTW, Im ein Programmierer von Bildung, so Programmierung ist kein Problem für mich Ursprünglich Geschrieben von SOCRATES Es gibt eine Menge Diskussion über den Handel von Websites über das Thema Backtesting. Das fasziniert und verwirrt mich enorm. Es gibt auch eine Menge Diskussion über Systeme. Was sind diese Systeme, von denen du sprichst Es scheint mir, dass du über die Überprüfung der Effizienz einer bestimmten Software sprechen kannst. Ist das richtig Es scheint mir auch, dass du die Verdienste oder Gelegenheiten bestimmter Methoden besprechen kannst. Ist das auch richtig oder nicht Ich kann nicht für andere Plakate sprechen, ich persönlich benutze Backtesting-Software als Mittel zum Testen und Lernen über verschiedene Strategien. Ich bin auch ein Programmierer von Handel, also ist es eine ziemlich vertraute und bequeme Weise von mir, Ideen gegen echte Daten zu prüfen. Ich gehe nicht davon aus, dass gerade weil eine Strategie in der Vergangenheit gearbeitet hat, wird es in der Zukunft funktionieren, aber ich würde davon ausgehen, dass es eine größere Chance hat, dies zu tun.