S & P 500 Exponentiell Gleitender Durchschnitt

SampP 500 Index (SPX) SampP 500 Index Exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Historische Zitate Downloaing Zitate. Nutzen Sie unseren einfachen SampP 500 Index Gleitender Durchschnitt Taschenrechner, um historische tägliche MA Anführungszeichen für den SampP 500 Index zu berechnen. Kopiere das Ergebnis einfach in eine Kalkulationstabelle und verwende es in deiner technischen Analyse. Für Echtzeit-Index-Trading und Intraday-Analyse von SPX Moving-Mitteln verwenden Sie unsere Index-Charts, wo Sie in der Lage, Index-Volumen zu analysieren und Index Fortschrittsindikatoren zusammen mit Preis zu analysieren. - Index Quotes und Börsenkurse MARKETVOLUME174 MarketVolume U. S. Indizes und Börsen Zitate Umzugsdurchschnitte Historische Zitate - SampP 500 Index Zwei Monate der Moving Averages (MA) tägliche historische Anführungszeichen werden in der Tabelle der Zitate unten angezeigt. Für ältere tägliche Daten sowie für Intraday Exponential Moving Averages in Echtzeit und historische Anführungszeichen wird empfohlen, unsere Index-Charts zu verwenden. Charts und Info Technische Analyse Advances und Declines Volumen und Preis SampP 500 Index Moving Durchschnittliche historische Zitate Über Simple Moving Average In der SampP 500 Index Zitate Tabelle oben haben wir einfache gleitende Durchschnitte, die nach folgenden Formeln berechnet werden: MA (Summe der Schließung von N Takten ) N wobei N die Periode eines gleitenden Durchschnitts (Anzahl der Takte) ist. In unserem SampP 500 Index (SPX) (SPX) zitiert die Tabelle grüner gleitender Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass SampP 500 Index (SPX) MA unter dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf Bullish Stimmung und respektvoll rot exponentiell zeigt Der gleitende Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass der SampP 500 Index (SPX) MA über dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf die Bearish Stimmung hinweist. Über Exponential Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt wird nach folgenden Formeln berechnet: EMA (5) (2 (5 1)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (10) (2 (101)) x (Schließen - Zurück EMA ) Zurück EMA EMA (20) (2 (201)) Zurück EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA ) X (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (260) (2 (2601)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1 169 1997-2017 MarktVolume Alle Rechte vorbehaltenDaily Price Chart Mov Avg-Exponential Indikator: Konventionelle Interpretation: Der Preis liegt über dem gleitenden Durchschnitt, so dass der Trend steigt. Zusätzliche Analyse: Markttrend ist UP. Mov Avg 3 Zeilen Indikator: Hinweis: Bei der Auswertung der Kurzzeit ist plot1 der schnell gleitende Durchschnitt, und plot2 ist der langsame gleitende Durchschnitt. Für die längerfristige Analyse ist plot2 der schnell gleitende Durchschnitt und plot3 ist der langsam gleitende Durchschnitt Konventionelle Interpretation - Kurzfristig: Der Markt ist bullish, weil der schnell gleitende Durchschnitt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt liegt. Zusätzliche Analyse - Kurzfristig: Der Markt ist EXTREM BULLISCH. Alles in diesem Indikator zeigt auf höhere Preise: Der schnelle Durchschnitt liegt über dem langsamen Durchschnitt der schnellen Durchschnitt ist auf einer Aufwärtssteigung von der vorherigen Bar der langsame Durchschnitt ist auf einer Aufwärtssteigung von der vorherigen Bar und Preis ist über dem schnellen Durchschnitt und Der langsame Durchschnitt. Konventionelle Interpretation - Langfristig: Der Markt ist bullisch, weil der schnell gleitende Durchschnitt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt liegt. Zusätzliche Analyse - Langfristig: Der Markt ist EXTREM BULLISCH. Alles in diesem Indikator zeigt auf höhere Preise: Der schnelle Durchschnitt liegt über dem langsamen Durchschnitt der schnellen Durchschnitt ist auf einer Aufwärtssteigung von der vorherigen Bar der langsame Durchschnitt ist auf einer Aufwärtssteigung von der vorherigen Bar und Preis ist über dem schnellen Durchschnitt und Der langsame Durchschnitt. Bollinger Bands Indikator: Konventionelle Interpretation: Die Bollinger Bands zeigen einen überkauften Markt an. Ein überkauftes Lesen tritt auf, wenn das Schließen dem Oberband näher liegt als das untere Band. Zusätzliche Analyse: Der Markt erscheint überkauft, kann aber auch weiterhin überkauft werden, bevor er umgekehrt wird. Schauen Sie nach etwas Preisschwäche, bevor Sie irgendwelche bärischen Positionen auf der Grundlage dieser Indikator. Volatilitätsindikator: Die Volatilität ist auf der Grundlage eines 9-g-gleitenden Durchschnitts. Konventionelle Interpretation: Momentum (32.67) ist über Null, was auf einen überkauften Markt hinweist. Zusätzliche Analysen: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-g-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, der auf einem durchschnittlichen Durchschnitt von 9 Bar basiert, ist UP. Momentum zeigt einen überkauften Markt an und scheint sich zu verlangsamen. Ein bescheidener Abschwung ist hier möglich. Änderungsrate Indikator: Konventionelle Interpretation: Änderungsrate (1.39) liegt über Null, was auf einen überkauften Markt hinweist. Zusätzliche Analysen: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-g-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, der auf einem durchschnittlichen Durchschnitt von 9 Bar basiert, ist UP. Die Änderungsrate deutet auf einen überkauften Markt hin und scheint sich zu verlangsamen. Ein bescheidener Abschwung ist hier möglich. Comm Channel Index Indikator: Konventionelle Interpretation: CCI (110.77) vor kurzem über die Kauflinie in bullish Territorium gekreuzt, und ist derzeit lang. Diese lange Position sollte liquidiert werden, wenn der CCI in den neutralen Mittelbereich übergeht. Zusätzliche Analysen: CCI vermisst oft den frühen Teil eines neuen Zuges wegen der großen Zeitaufwand aus dem Markt in der neutralen Region. Einleitung von Signalen, wenn CCI null geht, anstatt darauf zu warten, dass CCI aus dem neutralen Bereich herauskommt, kann dies oft dazu beitragen, dies zu überwinden. Angesichts dieser Interpretation ist CCI (110.77) bullisch, hat aber begonnen, etwas Schwäche zu zeigen. Beginnen Sie auf der Suche nach einem attraktiven Punkt, um lange Positionen zu liquidieren und an die Seitenlinie zurückzukehren. Konventionelle Interpretation: ADX misst die Stärke des vorherrschenden Trends. Ein steigender ADX zeigt einen starken zugrunde liegenden Trend an, während ein fallender ADX einen schwächeren Trend vorschlägt, der einer Umkehrung unterliegt. Derzeit steigt der ADX. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-bar-gleitenden Durchschnitt, ist auf. Weiterhin zeigt ein steigender ADX an, dass der aktuelle Trend gesund ist und intakt bleiben sollte. Suchen Sie nach dem aktuellen Aufwärtstrend, um fortzufahren. Konventionelle Interpretation: DMI ist größer als DMI-, was einen Aufwärtstrendmarkt anzeigt. Ein Signal wird erzeugt, wenn DMI DMI - überquert. Zusätzliche Analyse: DMI ist in bullish Gebiet. Konventionelle Interpretation: RSI ist im neutralen Bereich. (RSI ist bei 72.11). Dieser Indikator gibt Kaufsignale aus, wenn die RSI-Leitung unter die untere Zeile in die überverkaufte Zone taucht, ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der RSI über die obere Zeile in die überkaufte Zone steigt. Zusätzliche Analyse: RSI ist etwas überkauft (RSI ist bei 72.11). Allerdings ist dies allein kein stark genug Indikation, um einen Handel zu signalisieren. Suchen Sie nach zusätzlichen Beweisen, bevor Sie hier zu bärig werden. Konventionelle Interpretation: MACD ist in bullish Territorium, hat aber hier kein Signal ausgestellt. MACD erzeugt ein Signal, wenn das FastMA über oder unterhalb des SlowMA kreuzt. Zusätzliche Analysen: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-g-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, der auf einem durchschnittlichen Durchschnitt von 9 Bar basiert, ist UP. MACD ist in bullish Gebiet. Allerdings kann der jüngste Abschwung in der MacdMA einen kurzfristigen Rückgang in den nächsten Bars anzeigen. Open Interest Indicator: Kein offener Zinswert in der Datenbank für diese Bar. Hinweis: Für alle Datentypen ist kein Interesse vorhanden. Konventionelle Interpretation: Keine Angabe für Volumen. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Markttrend, basierend auf einem 45-g-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Markttrend, basierend auf einem 5-bar-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Das Volumen ist höher, was eine Volatilität ermöglicht. Stochastisch - Schnelle Indikator: Konventionelle Interpretation: Die SlowK-Linie überschritten unterhalb der SlowD-Linie zeigt dies ein Verkaufssignal an. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend ist UP. Der kurzfristige Trend ist UP. Auch wenn der Stochastiker signalisiert, dass der Markt überkauft ist, werden Sie nicht auf der Suche nach einem Top hier wegen dieser Indikator getäuscht werden. Der stochastische Indikator ist nur gut bei der Kommissionierung von Tops in einem Bärenmarkt (in dem wir nicht sind). Beenden Sie die lange Position nur, wenn ein anderer Indikator Ihnen sagt. Stochastischer - Langsamer Indikator: Konventionelle Interpretation: Der Stochastik ist im überkauften Territorium (SlowK ist bei 86.75) Dies deutet darauf hin, dass ein möglicher Marktabfall kommt. Der Stochastiker ist bärisch, weil die SlowK-Linie unterhalb der SlowD-Linie liegt. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend ist UP. Der kurzfristige Trend ist UP. Auch wenn der Stochastiker signalisiert, dass der Markt überkauft ist, werden Sie nicht auf der Suche nach einem Top hier wegen dieser Indikator getäuscht werden. Der stochastische Indikator ist nur gut bei der Kommissionierung von Tops in einem Bärenmarkt (in dem wir nicht sind). Beenden Sie die lange Position nur, wenn ein anderer Indikator Ihnen sagt. Swing-Index-Indikator: Konventionelle Interpretation: Der Swing-Index hat sich Null gekreuzt und identifiziert diesen Balken als kurzfristigen Pivotpunkt. Zusätzliche Analyse: Keine zusätzliche Interpretation. Wichtig: Dieser Kommentar dient ausschließlich als Ausbildungsinstrument für das Verständnis der technischen Analyse der Finanzmärkte. Es ist nicht entworfen, um irgendeine Investition oder andere professionelle Beratung zur Verfügung zu stellen. Moving Averages - Einfache und exponentielle Moving Averages - Einfache und exponentielle Einleitung Durchgehende Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend folgen Indikator. Sie prognostizieren nicht die Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Umzugsdurchschnitte verzögern, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays wie Bollinger Bands. MACD und der McClellan Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA). Diese gleitenden Durchschnitte können genutzt werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder mögliche Unterstützungs - und Widerstandsniveaus zu definieren. Hier ist ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA darauf: Einfache bewegliche Durchschnittsberechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des Durchschnittspreises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Die meisten gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, da neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt (12) fällt und den neuen Datenpunkt (17) addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies bewirkt, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle Verschiebung Durchschnittliche Berechnung Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise anwenden. Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwann anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird039s EMA in der ersten Berechnung. Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel gilt für eine 10-tägige EMA. Ein 10-stelliger exponentieller gleitender Durchschnitt gilt eine 18,18 Gewichtung auf den letzten Preis. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Punkte-EMA wendet ein 9,52-Gewicht auf den letzten Preis an (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und diesen Wert als den EMA039s-Parameter einzugeben: Unten ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 10- Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) in der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel. Weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund der kurzen Rückblickzeit von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnittes 20 Perioden hat, um zu zerstreuen. StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig zerstreut sind. Der Lag-Faktor Je länger der gleitende Durchschnitt, desto mehr die Lag. Ein 10-tägiger, exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkleinern und kurz nach dem Preis drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu wechseln. Die obige Grafik zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher. Sogar mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und ging nicht ab. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lagfaktor geht. Einfache vs exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Auch wenn es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die andere. Exponentielle gleitende Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen. Exponentielle gleitende Durchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solche können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Die Verschiebung der durchschnittlichen Präferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün. Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA auftauchte. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze bewegte Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken könnten. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten verwenden die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen hinzugefügt und den Dezimalpunkt verschoben. Trend Identifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. In diesen Beispielen werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte verwendet. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen zunehmen. Ein fallender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Die obige Grafik zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-tägige EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nachdem sie auftreten (im schlimmsten Fall). MMM setzte sich im März 2009 fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald es so war, fuhr MMM in den nächsten zwölf Monaten weiter an. Durchgehende Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Übergänge beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System mit einer 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch als goldenes Kreuz bekannt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Durchgehende durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung der Signale. Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend greift. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte umfasst. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Die Grafik oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-Tage EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws zu einem guten Handel geführt. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber das dauerte nicht lange, als die 10-Tage nach oben Mitte (2) zurückblieben. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse Crossover im Januar (3) trat in der Nähe Ende November Preisniveau, was zu einer anderen Whipsaw. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-tägige EMA über die 50-Tage ein paar Tage später (4) zurückging. Nach drei schlechten Signalen zeigte das vierte Signal einen starken Zug, als die Aktie über 20 vorrückte. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig für peitschen. Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um Whipsaw zu verhindern. Trader könnten verlangen, dass die Crossover bis 3 Tage vor dem Handeln oder verlangen die 10-Tage-EMA, um über die 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor dem Handeln zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Preis-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.2001). Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Noch einmal, gleitende durchschnittliche Übergänge funktionieren gut, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in der Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossovers Moving-Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich die Preise über dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit dem größeren Trend handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend auf ist. Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen. Eine Kreuzung über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric (EMR) mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unter der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise sind schnell über die 50-Tage-EMA zurückgekehrt, um bullische Signale (grüne Pfeile) im Einklang mit dem größeren Aufwärtstrend zu liefern. MACD (1,50,1) wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Bewegliche Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der auch in Bollinger Bands verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebtesten langfristigen gleitenden Durchschnitt ist. Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Vormarsches. Sobald der Trend mit einer doppelten Top-Support-Pause umgekehrt, fuhr der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Widerstand um 9500. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte. Die Märkte werden von Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen macht. Anstelle von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter sein werden. Das ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln. Durchgehende Durchschnitte versichern, dass ein Händler mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Auch wenn der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite zu kaufen, indem bewegte Durchschnitte. Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Werkzeugen. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen von Moving Averages zu StockCharts Charts Verschieben von Durchschnittswerten sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Mit dem ersten Parameter wird die Anzahl der Zeiträume eingestellt. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das Hoch, L für das Niedrige und C für das Schließen. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vergangene) oder rechts (Zukunft) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die richtigen 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem man einfach eine weitere Overlay-Linie zur Workbench hinzufügt. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach Auswahl eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für eine Live-Chart mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Moving Averages mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 - Tag EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen gewidmet. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Mittelwerte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen arbeiten. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyThe SampP 500 geschlossen Februar mit einem monatlichen Gewinn von 3,72 nach einem Gewinn von 1,79 im Januar. Alle drei SampP 500 MAs sind signalisiert investiert und vier der fünf Ivy Portfolio ETFs mdash Vanguard Total Börse ETF (VTI), Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF (VEU), Vanguard REIT Index ETF (VNQ) und PowerShares DB (DBC) mdash werden signalisiert investiert. In der Tabelle werden monatliche Schließungen, die innerhalb eines Signals liegen, gelb markiert. Die obige Tabelle zeigt das aktuelle 10-monatige, einfach gleitende Durchschnitt (SMA) - Signal für jede der fünf ETFs, die im Ivy Portfolio vorgestellt wurden. Weve auch enthalten eine Tabelle von 12-Monats-SMAs für die gleichen ETFs für diese beliebte alternative Strategie. Für eine faszinierende Analyse der Ivy Portfolio-Strategie, siehe diesen Artikel von Adam Butler, Mike Philbrick und Rodrigo Gordillo: Backtesting Moving Averages In den vergangenen Jahren haben wir Excel verwendet, um die Performance der verschiedenen gleitenden durchschnittlichen Timing-Strategien zu verfolgen. Aber jetzt nutzen wir die Backtesting-Tools auf der ETFReplay-Website. Wer sich für das Market Timing mit ETFs interessiert, sollte sich diese Website ansehen. Hier sind die beiden Werkzeuge, die wir am häufigsten verwenden: Hintergrund zu Moving Averages Kauf und Verkauf auf der Grundlage einer gleitenden Durchschnitt der monatlichen Schließungen kann eine effektive Strategie für die Verwaltung der Gefahr von schweren Verlust von großen Bärenmärkten sein. Im Wesentlichen, wenn das monatliche Schließen des Index über dem gleitenden Mittelwert liegt, halten Sie den Index. Wenn der Index unten schließt, ziehst du in Bargeld. Der Nachteil ist, dass es dich niemals an der Spitze oder zurück an der Unterseite bekommt. Auch kann es die gelegentliche whipsaw (kurzfristige kaufen oder verkaufen signal), wie weve gelegentlich erlebt im vergangenen Jahr produzieren. Trotzdem zeigt ein Chart der SampP 500 monatlich schließt seit 1995, dass eine 10- oder 12-monatige, einfach gleitende durchschnittliche (SMA) - Strategie die Teilnahme an den meisten der Preisbewegungen sichergestellt haben würde, während die Verluste drastisch reduziert wurden. Hier ist die 12-monatige Variante: Der 10-monatige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine leichte Variante für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Diese Version erhöht mathematisch die Gewichtung neuerer Daten in der 10-Monats-Sequenz. Seit 1995 hat es weniger Whipsaws produziert als der äquivalente einfache gleitende Durchschnitt, obwohl es ein Monat langsamer war, einen Verkauf nach diesen beiden Marktspitzen zu signalisieren. Ein Blick zurück auf die 10- und 12-monatigen gleitenden Durchschnitte im Dow während des Crash von 1929 und Great Depression zeigt die Wirksamkeit dieser Strategien während dieser gefährlichen Zeiten. Die Psychologie der Momentum-Signale Timing arbeitet wegen eines grundlegenden menschlichen Merkmals. Menschen imitieren erfolgreiches Verhalten. Wenn sie von anderen hören, die auf dem Markt Geld verdienen, kaufen sie ein. Schließlich kehrt der Trend um. Es kann nur die normalen Erweiterungen und Kontraktionen des Konjunkturzyklus sein. Manchmal ist die Ursache drastischer mdash eine Vermögensblase, ein großer Krieg, eine Pandemie oder ein unerwarteter finanzieller Schock. Wenn sich der Trend rückgängig macht, verkaufen erfolgreiche Investoren frühzeitig. Die Nachahmung des Erfolgs macht allmählich die bisherige Kaufdynamik zum Verkaufsdynamik. Umsetzung der Strategie Unsere Illustrationen aus dem SampP 500 sind genau so mdash Illustrationen. Wir verwenden den SampP wegen der umfangreichen historischen Daten, die leicht verfügbar sind. Allerdings sollten Anhänger einer gleitenden durchschnittlichen Strategie Buysell Entscheidungen über die Signale für jede einzelne Investition, nicht einen breiten Index zu machen. Auch wenn Sie in einen Fonds investieren, der den SampP 500 verfolgt (z. B. Vanguards VFINX oder SPY ETF), werden sich die gleitenden Durchschnittssignale für die Fonds gelegentlich von der zugrunde liegenden Index aufgrund der Dividendenerneuerung unterscheiden. Die SampP 500-Nummern in unseren Abbildungen schließen Dividenden aus. Die Strategie ist am effektivsten in einem steuerbegünstigten Konto mit einem kostengünstigen Maklerdienst. Sie wollen die Gewinne für sich selbst, nicht Ihren Broker oder Ihren Uncle Sam. Hinweis . Für alle, die die 10- und 12-monatigen, einfach bewegten Durchschnitte im SampP 500 und die Equity-versus-Cash-Positionen seit 1950 sehen möchten, heres eine Excel-Datei (xls Format) der Daten. Unsere Quelle für die monatlichen Schließungen (Spalte B) ist Yahoo Finance. Die Spalten D und F zeigen die Positionen, die am Monatsende für die beiden SMA-Strategien signalisiert wurden. In der Vergangenheit, empfehlen wir Mebane Fabers nachdenklichen Artikel Ein quantitativer Ansatz für die taktische Asset Allocation. Der Artikel wurde nun aktualisiert und erweitert als Teil drei: Active Management in seinem Buch The Ivy Portfolio. Mit Eric Richardson coauthored. Dies ist ein Muss für jedermann zu lesen, die die Verwendung eines Timing-Signals für Investitionsentscheidungen in Erwägung zieht. Das Buch analysiert die Anwendung der gleitenden Mittelwerte der SampP 500 und vier weitere Assetklassen: der Morgan Stanley Capital International EAFE Index (MSCI EAFE), der Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), der National Association of Real Estate Investment Trusts Index (NAREIT) und United States Regierung 10-jährige Staatsanleihen. Als regelmäßiges Merkmal dieser Website aktualisieren wir die Signale am Ende eines jeden Monats. Für weitere Einblicke von Mebane Faber, besuchen Sie bitte seine Website, Mebane Faber Research. Fußnote zur Berechnung der monatlich gleitenden Durchschnitte: Wenn Sie Ihre eigenen Berechnungen von gleitenden Durchschnitten für Dividendenausschüttungen oder ETFs machen, erhalten Sie gelegentlich unterschiedliche Ergebnisse, wenn Sie sich nicht für Dividenden anpassen. Zum Beispiel, im Jahr 2012 VNQ blieb investiert am Ende November auf bereinigte monatliche Schließungen, aber es gab ein Verkaufssignal, wenn Sie Dividendenanpassungen ignoriert. Da sich die Daten für frühere Monate ändern, wenn Dividenden gezahlt werden, müssen Sie die Daten für alle Monate in der Berechnung aktualisieren, wenn eine Dividende seit dem letzten Monatsschluss bezahlt wurde. Dies gilt für alle Dividendenausschüttungen oder Fonds.